Cliente-Servidor en VPN

[Sick boy]

es que si puedo correr una aplicacion que este en otra pc

Si, se puede. Pero especifica, porque no entiendo que quieres hacer.
Por otro lado, una base de datos no es una aplicación. Si lo que necesitas es acceder a la base de datos no tienes que ejecutar ninguna aplicación en el pc remoto.

pues cuando lo intente me daba error de conexion

Como lo intentaste y que error te daba??

hay que crear un DNS para que esta corra en la maquina cliente?

No.

pues me dicen que una VPN es como una red lan

A mi me dicen que un Ford es como un Ferrari, pero no me lo creo

o que me sugieres ?

Emplear mucho más tiempo en formular la pregunta, para que sea lo más clara posible e incluya el máximo numero de datos, asi como lo que ya has intentado y los problemas que tuviste. Espero que no te moleste este comentario, es una critica constructiva.