Hacer evento Tab en TEdit

[JELIRM]

Gracias Neftali por tu pronta respuesta, pero fijate que no me funciona no me da error ni nada simplemente que cuando presiono la tecla Tab no hace nada
hice lo siguiente:
En la pestaña Events de el Object Inspector de mi objeto Edit1 eleji el objeto OnKeyDown dandole doble click y ahi le puse el codigo que tu me dijistes

if (key = VK_TAB) then begin
MessageDlg('Quiero hacer algo...', mtInformation, [mbOK], 0);
end;

Intente ponerle este codigo al Eveno OnKeyPress pero me da error por que la variable Key no es del tipo en que ha sido declarada en el procedimiento.
Aprovechado vuestra cooperacion, tambien me puedes dar una idea de como ponerle una mascara a mi TEdit
Gracias..