Como dibujar en el escritorio sin que se borre ?

[fafastrungen]

Hola a todos, quiero dibujar un rectangulo y que ese rectangulo quede por encima de todas las ventanas, que no se borre nunca.
Ya se que se puede hacer con un form transparente, pero quisiera dibujarlo directamente sin usar forms.
Tambien intente hacer un hook del escritorio y en el evento WM_PAINT dibujar mi dichoso rectangulo, pero es muy lento y consume todos los recurso de la maquina.
Las dos cosas que hice funcionaron, pero quiero algo mejor ya que el hook del escritorio consume recursos y el form transparente al maximizarlo tambien.