Consulta de existencia de BD y creación

[LIA_GUILLERMO]

Error while trying to open file
El sistema no puede encontrar el archivo especificado

Lo que pasa que el componente TFDConnection se conecta a una base de datos para poder realizar las sentencias, y yo la conecto a la base de datos que pues no existe y por eso el error, esa es mi duda que puedo hacer para que pueda crear esa base de datos.