Como ganar plata mercadeando bitcoins?

[mamcx]

Llevo mas de 1 año mirando el cuento de los bitcoins, y estoy pensando en crear un robot de trading (se pueden correr simulaciones en https://www.quantopian.com/).

De lo que no tengo idea es como rayos se crea una estrategia de mercadeo rentable. La idea es que invierto USD 100 en bitcoins y quiero crecer ese valor con el tiempo.

Uno puede observar el mercado del BTC en tiempo real en http://bitcoinity.org/markets. Hay se ve los valores a como se vende y se compra, y como esos valores van cambiando.

Alguien puede guiarme en como usar esa información de forma rentable? Para ser mas concreto:

Arranco con 1 BTC a 700. Luego el mercado se mueve así:

707.3
709.3
750
653
800
700

Eso como se puede transformar en una rentabilidad al final?

[[AzidRain]]

Un robot no te puede ayudar gran cosa, pues el chiste del mercado de valores (los bitcoins lo son) es comprar barato y vender caro. Los bitcoins no son valores que se recomienden para especular igual que las acciones de bolsa. Son mas efectivos a largo plazo. Puedes comprar un lote lo más barato que puedas y olvidarte de ellos durante un buen tiempo sin importar los altibajos del mercado al fnal puedes obtener una ganancia de más del 100% de tu inversión pero repito a largo plazo. Si quieres especular tienes que usar otro tipo de valores.

[cecam]

Ufff . . . hacer un sistema automático de trading es algo un poco complejo . . .

En el fondo los bitcoins se operan como cualquier otro instrumento financiero (acciones, cfd's, futuros, warrants,etc...) precio se mueve según la oferta y la demanda.

Primero tienes que entender como funciona una mesa de operaciones y/o la pantalla de negociación/precios o la profundidad del mercado.

Una estrategia de trading, se debería fundamentar sobre 3 pilares:

1. Psicología del inversión (50%)
2. Gestión de capital/gestión de riesgo (40%)
3. Método operativo y/o técnica de entrada y salida, o apertura y cierre de una operación. (10%)

Uno de los principales aspectos ( y de los más difíciles) es aceptar que vas a tener operaciones perdedoras, has de aceptar que para ganar vas a tener que perder . . .

En general necesitas un método cuya esperanza matemática sea positiva . . . por ejemplo a cara o cruz, si apostamos 1 EUR, tenemos la misma probabilidad de cara y de cruz, por tanto la esperanza matemática es 0, (Prob_de_ganar * cantidad_que_ganas) - (Prob_de_perder * cantidad_que_pierdes)= (0.5*1) - (0.5*1) = 0

Por tanto se trata de : o bien aumentar el porcentaje de aciertos, o aumentar la cantidad que ganas, o disminuir la cantidad que pierdes . . . esto, en bolsa se resume con el dicho "cortar las pérdidas y dejar correr los beneficios"

Sobre métodos puedes encontrar muchos, con indicadores, cruce de medias, estocásticos, osciladores, etc..., en diferentes timeframes, scalping, intradía, swing trading, largo plazo, value investing, gráficos diarios, semanales, mensuales, etc...

Personalmente, no conozco ningún sistema automático/robot que gane de forma consistente, que sea rentable . . .

El único consejo que puedo dar, es "no invirtáis en bolsa", porque lo más probable es que vais a perder . . . si queréis entrar en los mercados hay que estar preparado.

Lo más similar a operar bitcoins, sería el Forex (mercado de divisas) . . . si buscas por google "estrategia forex", "operar forex", "sistemas automáticos forex", etc... encontraras mucha más información sobre operativas, métodos, y programas (Visual Chart, Prorealtime, metatrader, etc...)

Saludos!

[pacopenin]

Lo de los Bitcoins,si aciertas puedes dar el pelotazo del siglo: este año en enero 20 $, anteayer 900 $.

El bitcoin se acerca a los 1.000 dólares y luego cae a los 500

De haberlo sabido ...

[mamcx]

Empezado por cecam

Ufff . . . hacer un sistema automático de trading es algo un poco complejo . . .

Entiendo que es algo riesgoso, y por eso solo voy a meter un poco para jugar. Es parte inversion y parte reto de programacion.

Lo que lo hace interesante es precisamente que los BTC fluctuan bastante. Es normal en un dia que haya diferencias de US 100 en precios y me pregunto como poder aprovechar eso.

Hay dos opciones basicas: Los BTC son una caspa y el mercado se ira a pique o sera un exito y el mercado subira mucho mas por un rato.

Si uno supone que lo segundo es lo cierto... osea, es como dice Azidrain, que es un jugar no a corto sino a largo plazo. Pero en vez de hacerlo manual (comprar y esperar) quiero hacerlo por codigo.

Digamos que esto es lo que estoy pensando:

- Los BTC son una apuesta semi-solida y se mantendra en el futuro cercano. Eventualmente, los precios se estabilizaran y se comportara masomenos como en Forex.
- Los BTC seguiran siendo tumultuosos por un periodo de varios meses
- El experimento se correra por unos varios meses. Eventualmente se detendra
- Arranco con US 100
- Supongo que menos que a US 500 no baja el BTC (o mejor dicho, no se queda por debajo de eso)
- Supongo que va a llegar a US 1000+
- Todo lo anterior es solo un panorama de mi imaginacion salvaje

Como, matematicamente, juego con eso? Hay algun recurso que pueda leer?

[Julián]

Puedes entrar a bitcointalk.org y en el subforo español hay hilos que tratan muy sesudamente el tema, por ejemplo aquí: https://bitcointalk.org/index.php?topic=98606.0

Aunque yo creo que quienes tratan este tema comparandolo con valores bursátiles no tienen ni idea de que esto del bitcoin. Esto es un protocolo p2p diseñado para pagos por internet. Quienes lo llaman "moneda virtual" deben ser los mismos que "Se bajan películas del emule". Lo único que ocurre es que, como actualmente está en proceso de expansión, pues hay mucha demanda y está siendo objeto de una especulación brutal.

Yo, con los que tengo, hago lo mismo que dice azid: guardarlos y ya veremos que pasa en 3 ó 4 años.

[Julián]

Empezado por pacopenin

Lo de los Bitcoins,si aciertas puedes dar el pelotazo del siglo: este año en enero 20 $, anteayer 900 $.

El bitcoin se acerca a los 1.000 dólares y luego cae a los 500

De haberlo sabido ...

Cómpra ahora y véndelos dentro de un mes a 1500$ cada uno. O a mucho mas.

[cecam]

Empezado por mamcx

- Los BTC son una apuesta semi-solida y se mantendra en el futuro cercano.
[...]
Como, matematicamente, juego con eso? Hay algun recurso que pueda leer?

Hooola!

Hay pequeño problemilla . . . . . . no podemos adivinar el futuro . . . por tanto si ahora cotiza pej, a 500 EUR, no sabemos donde estará de aquí a 1 año, a 1000?, a 2000? a 200? . . .

A la hora de hacer una inversión en bolsa/forex, lo primero es determinar cuanto estamos dispuestos a perder, no cuanto invertimos, sino, cuando estamos dispuestos a perder si la operación sale mal . . .

Si tengo 1000 EUR para invertir y quiero arriesgar como mucho 200 EUR (o sea, perder el 20% de tu inversión), puedes comprar, si cotiza a 500 EUR, 2 bitcoins. El riesgo (200 EUR) dividido por el número de bitcoins (2) nos determina, cuanto puede llegar a bajar la cotización sin llegar a perder esos 200 EUR . . . es decir 200/2=100 EUR de volatilidad

Traducido al mercado, esto seria lanzar una orden de compra de 2 bitcoins a 500 EUR, con un stop loss a 400 EUR.

Las matemáticas de una operación son muy sencillas . . .
Montante de la operación (inversión)= Precio_de_compra * número_de_acciones
Volatilidad_operación = precio_entrada(compra) - precio_salida(stoploss)
riesgo_por_operación= número_de_acciones * Volatilidad_operación


Saludos!

[mamcx]

Empezado por cecam

Hay pequeño problemilla . . . . . . no podemos adivinar el futuro . . . por tanto si ahora cotiza pej, a 500 EUR, no sabemos donde estará de aquí a 1 año, a 1000?, a 2000? a 200? . . .

Eso es cierto y es razonable no hacerse muchas ilusiones.

Sin embargo el hecho es de todos los dias que se hacen transacciones en base a cosas que son especulativas (acciones, forex, commodity (mercancias), metales & piedras, etc).

Lo que estoy preguntando es como se *hace*. No si es o no arriesgado! Obviamente me interesa una estrategia conservadora, donde no pierda del todo la inversion.

[Julián]

http://bitcoinwisdom.com/markets/mtgox/btcusd

[cecam]

Empezado por mamcx

Lo que estoy preguntando es como se *hace*. No si es o no arriesgado! Obviamente me interesa una estrategia conservadora, donde no pierda del todo la inversion.

- Se hace abriendo un cuenta en un broker (la entidad que te da acceso a los mercados) o con el propio banco . . . pero un broker que te ofrezca un instrumento (CFD, ETF,etc...) que te permita operar el bitcoin.
- El broker te ofrecerá una plataforma de operación, ya sea vía programa o plataforma online, donde podrás poner las ordenes.
- Determina cuanto estas dispuesto a perder y calcula tu posición, es decir el numero de bitcoins a comprar.
- Pon la orden de compra, el stop de protección y a esperar a ver que hace el mercado.

Saludos!

[mamcx]

No me entiendes, no estoy buscando que alguien me haga eso (un broker) y tampoco es necesario intermediar por medio de forex. Lo que estoy preguntando es como generar una estrategia que leyendo el estado del mercado se encargue de vender y comprar. Se como vender y comprar de forma automatica, eso es facil, lo que no se es como *decidir* eso.

Es facil cuando solo tengo que preocuparme por el valor anterior. Si tengo US 100 y el BTC cambia a US 60 puedo comprar (esperando a que luego suba) y si mas tarde veo que esta a US 120 puedo vender y gane.

Pero eso es muy limitado... debe existir algo mas serio (algoritmo) a tener en cuenta. Eso es lo que estoy buscando.

[Julián]

Empezado por mamcx

Pero eso es muy limitado... debe existir algo mas serio (algoritmo) a tener en cuenta. Eso es lo que estoy buscando.

Creo que no existe ningún algoritmo. Si aplicas, a esto del bitcoin, "lógica bursatil" no creo que ganes mucho.

Si quieres ganar dinero con el bitcoin sólo hay una estrategia válida: comprar y guardarlos y esperar. Y ganarás dinero, incluso muchisimo dinero, en caso de que se cumplan las previsiones de la gente que cree saber como va a evolucionar este asunto.
Si llevan raón quienes piensan que un bitcoin podrá llegar a valer 100.000$ o más, ganaras muuucha pasta.
Si se equivocan perderás lo que compres.

Insisto: esto no tiene nada que que ver con la bolsa. Buscad una gráfica de evolución del valor del bitcoin desde el año 2009, por ejemplo, hasta hoy, y a ver si encontrais un "valor bursatil" que se le parecza, aunque sea sólo un poquito.

Un saludo

[Casimiro Notevi]

Empezado por mamcx

Pero eso es muy limitado... debe existir algo mas serio (algoritmo) a tener en cuenta. Eso es lo que estoy buscando.

je, je, je... avisa si lo encuentras.
Y como no lo vas a encontrar, intenta hacer uno, ya verás, como funcione te aseguro que te lo quitan de las manos.

[mamcx]

A ver... entonces de donde salen las cosas que se hacen en la bolsa? O el HTC?

O de los links que puse al principio?

En fin.

Olviden por un momento que estamos hablando de bitcoins y de plata.

Solo tenemos una lista de valores:

110 85 102 40 70 90 115 130 100 200

Si arranco en 110, como hago simulando compras y ventas para al final tener tanto o mas como empece?

P.D: Alguien me respondio masomenos en http://bitcoin.stackexchange.com/que...direct=1#16924

[Casimiro Notevi]

Se llaman "experts advisors" o simplemente, "robots de trading". Cada creador/programador tiene sus trucos. Se usan distintos indicadores para ayudarse, pero en el fondo se trata de muchísima investigación, muchísimas pruebas, muchísimo estudio y mucho tiempo.
Se hacen test con los resultados reales durante años. Luego los pones a trabajar en real y normalmente nunca funcionan como en las pruebas, tienes que hacer muchos ajustes, muchos cambios, más pruebas.
Juega un papel muy importante las matemáticas, las probabilidades, el control del riesgo, etc.
Básicamente se trata de encontrar una "deficiencia en el mercado" y aprovecharse de ella, hasta que deje de serlo y tengas que cambiar a otro método.
Es un tema muy amplio que daría para escribir muchos libros.

[Casimiro Notevi]

Con los bitcoin creo que lo mejor es hacer lo que ha dicho Julián, comprar cuando bajen y esperar que suban para venderlos.

[Julián]

Empezado por Casimiro Notevi

Con los bitcoin creo que lo mejor es hacer lo que ha dicho Julián, comprar cuando bajen y esperar que suban para venderlos.

Yo venderé los mios cuando valgan 200.000$ cada uno.

[Casimiro Notevi]

Pues sí, hay que tomárselo con calma, como algo para la jubilación

[cecam]

Empezado por mamcx

A ver... entonces de donde salen las cosas que se hacen en la bolsa? O el HTC?
O de los links que puse al principio?
[..]
Si arranco en 110, como hago simulando compras y ventas para al final tener tanto o mas como empece?

Creo que voy entendiendo . . .

Necesitas tener acceso a una plataforma que te muestre la profundidad del mercado . . . .eso que es?

La profundidad del mercado son dos listas, por un lado las órdenes de compra (bid), y por el otro las órdenes de venta(ask).
Cada entrada de lista tiene, básicamente, dos valores/campos, el número de instrumentos (acciones) y el precio.
Aquí tienes un ejemplo
http://www.inversionytrading.es/form...ad-de-mercado/

Para tener este tipo de información, normalmente hay que acudir a un servicio de pago y dependiendo de la plataforma. te ofrecen una profundidad de 5 posiciones hasta 15.

Analizando esas posiciones (que pueden ir cambiando) se podría interpretar que va a hacer el precio . . . si en la lista del Bid hay una entrada con muchas ordenes de compra a un determinado precio, se podría suponer que en ese punto hay un soporte, que vaya a hacer que el precio no baje de ese punto, y que por tanto rebote y suba . . .

Por el contrario si en la lista del Ask, hay una entrada con muchas órdenes de venta, se podría suponer lo contrario . . . que llegados a ese punto, la presión vendedora vaya a generar una resistencia, y el precio va a bajar . . .

Todo esto sería entrar en el mundo del intradía y el scalping . . . no lo recomiendo . . . es una guerra de trincheras.

Saludos!