Las respuestas revisala aquí en el foro para que los que tengan una duda como tú también puedan verla, una solución es con el componente Timage pongas su propiedad autosize en true y en la propiedad picture escoje la imagen del icono que quieres poner por ejemplo miimagen.ico con eso y utilizando el evento onclick de el image puedes hacer un botón, para ponerle imagen a un botón necesitas un Tbitbtn y en su propiedad glyph seleccionas una imagen en formato bmp de 256 colores creo(no recuerdo si acepta de mayor cantidad de colores checalo), hazla con una resolución pequeña para que se vea en el botón si no tendrás que agrandar el botón.
Saludos