consulta try finnaly except

[pani_alex]

me gustaria saber si se puede capturar un exception en el try finally, yo lo estoy usando asi

Código Delphi [-]
try
  try
    codigo
  except
    si el codigo tiene algun error lo grabo en un log
  end;
finally
  finalmente cierro todo
end;

y quisiera algo mas practico como

Código Delphi [-]
try
  codigo
finally
  on e:exception do begin
    grabo excepcion
  end;
  cierrro todo
end;