Ayuda!, casi listo.

[unoccio]

1- fijate, si el cod. es tal cual lo tenés, te falta hacer pertenecer a la clase la implementación del mouseDown:
procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
te falta anteponer TBotonJpg.MouseDown en la implementación de ese método.
2- MouseLeave es un método que estás introduciendo vos, por lo tanto no puede ser override, sacale esa palabra reservada y listo.

saludos