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[cheewe]

No se exactamente si el problema es que no te imprime la banda o se te queda atascada la impresion.

Por lo que veo, posiblemente se te quede atascado en esta ultima parte del codigo :

//Pero si el origen a cambiado vuelvo al registro anterior
if origen<>dmdatos.msqAlbaranes['origen'] then
begin
//Esto lo hago para que la banda de grupo se imprima al cambiar
//el origen, y esto no funciona, la banda en cuestion no se imprime
dmdatos.msqAlbaranes.Prior;
end;

Deberias controlar el EOF, es decir :

if origen<>dmdatos.msqAlbaranes['origen'] and
Not DmDatos.msqAlbaranes.EOF then
begin
//Esto lo hago para que la banda de grupo se imprima al cambiar
//el origen, y esto no funciona, la banda en cuestion no se imprime
dmdatos.msqAlbaranes.Prior;
end;

Prueba a ver