Inicializar objeto TColumn...??

[__cadetill]

Bueno, tienes una alternativa y es poner el codigo del evento en un procedimiento y llamar a este en lugar del evento

 
procedure TForm1.MiProcedure;
begin
    ShowMessage('Hola');
end;

procedure TForm1.DBGrid2CellClick(Column: TColumn);
begin
    MiProcedure
end;

procedure TForm1.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
begin
    MiProcedure;
end;

Espero te sirva