Crear un form en una libreria Dll

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Para poder usar un AdoQuery primero hay que llamar a la función CoInitialize (si es que el error lo dice todo ). Esta función hay que llamarla una vez por cada thread. Normalmente, si estas creando una aplicación con formularios usando la VCL, delphi ya llama la función CoInitialize para el thread principal. Pero la cosa cambia si estas creando una aplicación de consola, utilizas el query dentro de un thread o, como puede ser tu caso, cargas tu dll en una aplicación que no ha llamado a esa función.

En resumen llama a la función CoInitialize