Posteado originalmente por andres1569 Añadir a lo dicho por Magneto, que cuando vayas a acabar con él, hagas un SetLength(Conexiones, 0) para liberar memoria.
Sin embargo me parece, según la ayuda de Delphi, que los arreglos dinámicos funcionan igual que los "strings" en cuanto a manejo de memoria se refiere: cuando ya no hay referencias al arreglo éste se libera automáticamente.