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No estoy seguro de si ADO cuenta con el método Prepare(). Lo que hace este método es justamente optimizar el armado de las consultas dinámicas sobre todo si se va lanzar la misma varias veces.

Por otro lado, en lo posible hay que evitar hacer las consultas dinámicas, las que uno coloca en los componentes. Para algo los motores ofrecen las vistas. En todo caso es más saludable hacer consultas del tipo

Código SQL [-]
SELECT tus-campos FROM VISTA ....

Si una consulta nunca se va a modificar, o si resulta ser que tiene partes comunes a otras, lo mejor es justamente desapegarlo del lado de la aplicación y llevarla al motor y hacer una vista. Luego la aplicación hace uso de las vistas y no tiene que preocuparse nada más.

Esto no es una regla, sino una sugerencia. Habrá casos, inevitables, en los que se necesita armar una consulta al vuelo.

Sobre índices... Se supone que uno diseña los índices considerando el diseño de sus tablas y en base a las consultas que se realizan sobre éstas, la frecuencia con que se ejecutan, e incluso se pone en el análisis el tamaño (tasa de crecimiento) de la tabla. No es que por cada consulta se crean sus índices, sino que se definen en la base de datos un conjunto de índices que luego el motor determinará cuáles de dicho conjunto son los más adecuados para procesar las operaciones "ABM" que le solicitan. No hay que llegar tampoco a crear tantos índices como campos tenga cada tabla. Sino más bien sobre los principales campos de interés.
Elegir los índices no es cosa de un día.

Saludos,
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