No cierra un formulario

[lbidi]

Basicamente es lo que hago, pero no me cierra el form. Aqui pongo mi codigo.

Código Delphi [-]
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procedure Tfrm_Ultimo_Estudio.FormShow(Sender: TObject);
begin
    Proceso();
end;

//____________________________________________________________________________\\
procedure Tfrm_Ultimo_Estudio.Proceso;
begin
    With Qry_Estudios do
    begin
        SQL.Clear;
        SQL.Add('Select TOP 50 a.Fecha, a.Hora, a.Numero, a.Estudio, b.Descripcion, a.Costo,');
        SQL.Add('c.Nombre, a.Medico, a.NumOrdenCaamepa "Orden", a.Sociedad, d.Nombre "NomSoc" ');
        SQL.Add('From Analisis a, Estudios b, Medicos c, Sociedades d');
        SQL.Add('Where a.Paciente = ' + FloatToStr( cCodPaciente) );
        SQL.Add('and a.Estudio  = b.Estudio');
        SQL.Add('and a.Medico   = c.Codigo');
        SQL.Add('and a.Sociedad = d.Codigo');
        SQL.Add('Order by a.Fecha DESC, a.Hora DESC');
    end;
    Qry_Estudios.Open;
    if not Qry_Estudios.Eof then
    begin
        // Aca cargo los labels y los muestro.
    end
    else
    begin
        Application.MessageBox('No hay estudios previos.', 'Error', MB_OK + MB_ICONSTOP);
        Close;      <----- este close no lo hace..
    end;
end;

//____________________________________________________________________________\\
procedure Tfrm_Ultimo_Estudio.FormClose(Sender: TObject;
  var Action: TCloseAction);
begin
    Qry_Temp.Close;
    Qry_Estudios.Close;
    Action := caFree;
end;

Gracias por la ayuda..