Pues yo he seguido los pasos y funciona sin problemas.
1) Copiarlo donde toca:
c:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\20.0\Styles\UbuntuClearFantasy_Win.vsf
2) Seleccionarlo y activarlo en configuraciones del proyecto:
3) Al ejecutar la aplicación, el estilo se aplica. Otra cosa es que no acabo de verlo del todo fino, pero aplicado sale...
