Marto, no estoy muy seguro de esto, y me extraña que no lo hayas mirado, mira a ver si en Options - Directories, en la lista de Debug Source Path tienes la carpeta donde están los .dcu de los componentes en cuestión. Quizás Delphi trata de seguir la traza al detectar las units compiladas (y falla al no encontrar el .pas). Es una suposición mía, es que me sabía mal ver este hilo sin respuestas
Saludos