Falta código y todavía quedan dudas...
¿Los elementos que creas en el hilo, dónde los destruyes? (por norma lo que se crea en un sitio se destruye en ese mismo sitio
¿Utilizas Shyncronize?
¿Porqué no usas elDestroy del hilo?
No me queda claro que hagas el CoUnInitialize y luego continues trabajando con el Dataset (yo lo pasaría al Destroy).
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