Tienes que separar entre el EXE y el resto de cosas que necesita tu aplicación.
En tu caso, si estás utilizando IB/FB, tal ycomo te han dicho, tendrás que instalar el server de IB o FB.
Si quieres utilizar la versión embebded, no tendrás que instalar el Server, pero tendrás que distribuir determinados ficheros en el directorio de la aplicación.
Una vez que tengas claro lo que tienes que instalar, finalmente puedes realizar un instalador (si es necesario) que te lo haga todo. Pero eso ya sería opcional y como paso final cuando tengas claro lo que hay que instalar.
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