Hola edgar.
Como dije se me cruzaron las ideas con el MaskEdit, ya con Delphi en la mano le doy la razón a roman.
Estuve leyendo sobre la clase
DateTimePicker y no encuentro como darle esa funcionalidad, pareciera que esa característica no está soportada.
Creo que la mejor solución es la que te propone
Casimiro.
Saludos.