Hola edgar.
Hola.
Quizá no interpreto el comportamiento que estás buscando, pero el TDateTimePicker funciona de ese modo por defecto.
Por ejemplo si fijamos una máscara '!99/99/0000;1;_' e ingresamos la cadena '01032012', el cursor irá autoavanzando por los dígitos del día, mes y año acorde a la máscara fijada.
Saludos.
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