[ecfisa]

Hola ingmichel.

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
var
  Fecha :string;
begin
  Fecha := 'MM/dd/yyyy'; // Usa 'MM'. (con 'mm' no funciona)
  DateTimePicker1.Perform(DTM_SETFORMAT,DWORD(NIL),DWORD(Fecha));
  ...
end;

Cuando leas la guía de estilo como te aconsejó Casimiro, revisá el punto [ dos ].

Un saludo.