Cambiar formato fecha de un TDataSet

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Si es para un data set puedes hacerlo de dos maneras
1. Crear campos persistentes y en el campo de la fecha que quieres modificar el atributo DisplayFormat :=' dd Mmm. yyyy'
2. En tiempo de ejecución:
Haz tu consulta y después de abrir el dataset pon este código: TDateTimeField( Dataset.FieldByName('campo') ).DisplayFormat := 'dd Mmm. yyyy';
Claro que esta linea la tienes que ejecutar cada vez que abras la consulta