Como ir cambiando el caption de un label mientras ejecuto una funcion?

[gandalf_uy]

Buenas, primero y antes que nada gracias a todos los que hacen posible que este foro funcione.
Segundo decir que soy nuevo en esto del delphi por lo que se que mi pregunta es bastante chota o pelotuda.

Lo que quiero hacer es lo siguiente. Tengo una funcion que pertenece a un form, y dentro de este form tambien hay un label. Es una funcion que realiza y ejecuta varios sqlquery y lo que quiero es que a medida que se ejecuta y finaliza cada unos de estos queries, ir cambiando el caption del label.
ej.

procedure cualquierita;
begin
milabel.caption := 'estoy aca'
query.sql.text := 'select.... ... '
query.execsql
.
.
.
milabel.caption := 'ahora estoy aca'
query.sql.text := 'select.... ... '
query.execsql
.
.
.
milabel.caption := 'pero ahora estoy aca'
query.sql.text := 'select.... ... '
query.execsql

end

No logro hacer que me lo vaya cambiando sino que solamente me muestra el ultimo caption asignado en cuando delphi se pone a la espera de eventos.

Espero haber sido claro y me imagino que la respuesta (Eso espero) sea bastante simple.

Saludos y gracias.
gandalf_uy