Duda sobre posibles excepciones en una desconexión de un socket

[noob]

ConnectionReceive es un evento que se dispara cuando nuestro servidor ha recibido algo de algún cliente.

Tengo el programa bien modularizado con lo que la respuesta del servidor está "lejos" en otros métodos de otras clases, no está dentro del propio OnReceive.

Os pongo un poco cuan "lejos" está:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.ConnectionReceive(aSocket: TLSocket);
var
  Mensaje: string;
begin
  if aSocket.GetMessage(Mensaje) > 0 then
    MiClase.GestionarMensaje(Mensaje, aSocket);
end;

...

procedure MiClase.GestionarMensaje(Mensaje: String; Socket: TLSocket);
begin
   GestionarTransaccion(Mensaje, Socket);
end;

procedure MiClase.GestionarTransaccion(Mensaje: String; Socket: TLSocket);
begin
   MiOtraClase.Procesar(Mensaje, Socket);
end;

...

procedure MiOtraClase.Procesar(Socket: TLSocket);
begin
  try
    Socket.SendMessage('Respuesta');
  except
  end;
end;

¿Sería necesario el try except end o no haría falta porque nunca habría fallo aunque en medio del camino (al saltar de una subrutina a otra) haya una desconexión?

Saludos.