Cálculo de valor presente y tasa de retorno (NPV, IRR)

[power_vegeta]

Necesito aplicar las funciones para obtener NPV e IRR a mi programa. Alguien tiene el código para calcular dichos valores?
Gracias.

[marcoszorrilla]

De momento mira esta información a ver si te puede servir:

Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de caja que no es necesariamente periódico. Para calcular la tasa interna de retorno de una serie de flujos de caja periódicos, utilice la función TIR.
Si esta función no está disponible, ejecute el programa de instalación e instale las Herramientas para análisis. Para instalar este complemento, elija Complementos en el menú Herramientas y seleccione la casilla correspondiente.
¿Cómo?

Sintaxis

TIR.NO.PER(valores;fechas;estimar)

Valores es una serie de flujos de caja que corresponde a un calendario de pagos determinado por el argumento fechas. El primer pago es opcional y corresponde al costo o pago en que se incurre al principio de la inversión. Todos los pagos sucesivos se descuentan basándose en un año de 365 días.

Fechas es un calendario de fechas de pago que corresponde a los pagos del flujo de caja. La primera fecha de pago indica el principio del calendario de pagos. El resto de las fechas deben ser posteriores a ésta, pero pueden ocurrir en cualquier orden.

Estimar es un número que se cree aproximado al resultado de la función TIR.NO.PER.

Observaciones

· Los números del argumento fechas se truncan a enteros.
· TIR.NO.PER espera al menos un flujo de caja positivo y otro negativo. De lo contrario, TIR.NO.PER devuelve el valor de error #¡NUM!
· Si alguno de los números del argumento fechas no es una fecha válida, TIR.NO.PER devuelve el valor de error #¡NUM!
· Si alguno de los números del argumento fechas precede a la fecha de inicio, TIR.NO.PER devuelve el valor de error #¡NUM!
· Si valores y fechas contienen un número distinto de valores, TIR.NO.PER devuelve el valor de error #¡NUM!

· En la mayoría de los casos el argumento estimar no se necesita para el cálculo de la función TIR.NO.PER. Si se omite, el valor predeterminado de estimar será 0,1 (10 por ciento).
· TIR.NO.PER está íntimamente relacionada con VNA.NO.PER, función del valor neto actual. La tasa de retorno calculada por TIR.NO.PER es la tasa de interés que corresponde a VNA.NO.PER = 0.
· Microsoft Excel utiliza una técnica iterativa para calcular TIR.NO.PER. La primera iteración se inicia con el valor del argumento estimar; luego, la función TIR.NO.PER repite los cálculos modificando esa tasa de inicio hasta que se obtenga un resultado con una precisión de 0, 000001 por ciento. Si después de 100 intentos TIR.NO.PER no puede encontrar un resultado adecuado, se devolverá el valor de error #¡NUM! La tasa cambiará hasta que:

Donde:

di = es la iésima o última fecha de pago.

d1 = es la fecha de pago 0.

Pi = es el iésimo o último pago.

Ejemplo

Considere una inversión que requiere un pago en efectivo de 10.000 $ el 1 de enero de 1992 y que devuelve 2.750 $ el 1 de marzo de 1992, 4.250 $ el 30 de octubre de 1992, 3.250 $ el 15 de febrero de 1993 y 2.750 $ el 1 de abril de 1993. La tasa interna de retorno (en el sistema de fecha 1900) es la siguiente:

TIR.NO.PER({-10000;2750;4250;3250;2750},
{"1-1-92";"1-3-92";"30-10-92";"15-2-93";"1-4-93"};0,1) es igual a 0,373363 ó 37,3363 por ciento