Como conectar mi aplicacion a MySQL ?

[pablopessoa]

gracias AzidRain por la respuesta
el problema es que mi aplicacion si es necesario que la base se instale en cada cliente.
Te explico: cada cliente debera tener la base en un equipo ( puede tener una red local o no). Luego existe una copia de la base en un servidor web, entonces todos los clientes comparten su informacion por medio de esa base que esta en el servidor web.
Por lo tanto me resulta necesario saber como hacer para instalar mi aplicacion en una maquina del cliente y que este tenga la base de datos. El problema es que no se de que manera hacer mas sencilla la tarea.
Es decir, segun lei hay una manera de instalar la base en un cliente mediante una dll que te da MySQL, lo cual te evita tener qeu instalar el motor de base de datos.
Pero no entendi nada de lo que dice.
Aclaro que la aplicacion trabaja asi no por eleccion mia sino de la persona que me lo encargo.
Saludos y muchas gracias!