Ordenar DBGRID en Delphi 10 Seattle.

[waly2k1]

    if qryPROD.Sort = Column.FieldName then
    begin
        qryPROD.Sort := Column.FieldName + ' DESC'
    end
    else
    begin
        qryPROD.Sort := Column.FieldName;
    end;

Despues los coloreas como quieras a la cabecera, esto es con ADO como en tu ej. y me manejo directamente con la consulta
Saludos