TWebBrowser, cookies y sesiones

[Marcus]

Buenas gente, tengo un problemilla.
He hecho un senzillo navegador con TWebBrowser donde accedo a mi pagina y utilizo con php sesiones para navegar por ella.
La cuestion es que tengo un formulario donde introduzco datos y dos botones el de siguiente y el de cancelar. El siguiente funciona bien, pasando los datos de la sesion a la siguiente pagina. Pero si le doy a cancelar, que lo que tengo es una redireccion a una pagina anterior pierdo la sesion y no se porque.
Desde el explorer funciona bien pero desde mi navegador no. No se si es algo de las cookies o que.

¿Alguien tiene una idea?

Salud,
Marcus.