Validaciones Con Consultas SQL

[Sole_l]

Hola:
Hace poco que estoy programando en Delphi y quisiera ayuda para que un formularion en donde se busca un cliente y donde se realizan cambios sobre los datos del mismo tenga validaciones que le indiquen al usuario que por ejemplo el dni ingresado es inexistente.

tengo el siguiente codigo el cual funciona, es decir, cuando se le ingresa un dni existente muestra los demas campos de datos pero cuando no existe el dni simplemente no hace nada. Mi pregunta es como y donde coloco el codigo para que me diga que no existe ese DNI, me imagino que la Base de Datos MySQL 2005 debe devolver algo cuando no existe el dato pero que???
estoy trabajando con delphi 2007.

Código Delphi [-]
 
procedure TForm1.BitBTN1Click(Dender:TObject);
begin
  With DataModule2.AdoQuery1 do
     begin
        close;
        SQL.Clear;
        SQL.Add ('Select * from cliente where id_cliente= :dato');
        Parameters.ParamByName('dato').Value := StrToInt (DBEditDNI.Text);
        open;
      end;
end;

Muchas gracias