Evitar que se cierre la aplicación al introducir un dato repetido

[ermac]

Buenas tardes, tengo una pregunta..
Estoy usando delphi y sql para crear una aplicación en la cual tengo dos tablas (una de instituciones y otra de alumnos), relacionadas con FK.
Con delphi estoy usando un dbnavigator para poder agregar,editar,eliminar y moverme, despues todos los datos los muestros en un dbgrid.
Ahora mi problema surge en un solo campo.. cuando quiero agregar por ejemplo un dni (en la tabla de sql aclare que es unique) en la tabla de alumnos y ese dni existe se me cierra el programa, trate de usar "dbgrid1.datasource.setdata.locate" pero no tuve resultados..
queria saber como podria hacer el control (en codigo delphi) para que cuando ingrese un dato repetido no se cierre la aplicacion y me muestre un showmessage por ejemplo que diga 'Ese dni ya existe'.