WebBrowser y Proxy independiente de IE

[CHiCoLiTa]

Hola

Tengo un programa para la intranet, que usa un TWebBrowser y configuro el proxy sin problemas para que navege y acceda
Cuando cierras el programa, borra la configuración del proxy y aqui no ha pasado nada

El problema es que si el usuario mientras abre el IE, tambien está metido por el proxy y eso no puede ser

Hay alguna manera que 'forzar' al TWebBrowser para que coga el proxy de otra manera que no sea el de la configuración del IE?
Es decir el el browser de mi programa sea independiente del IE, ya se que es un wraper del IE... pero no se, imaginación al poder!!!
He probado a configurarlo, lanzar el refresco,

InternetSetOption(0, INTERNET_OPTION_SETTINGS_CHANGED, 0, 0);

y borrarlo para que no lo tenga en cuenta el IE, pero no se por qué, unas veces va y otras no porque él solo se refresca y detecta que ya no hay proxy

Gracias