Thread y Form

[progmaq]

Hola, me gustaría saber si es posible realizar lo siguiente:

Estando en un Thread, ¿como puedo crear un Form, sin que continue ejecutandose el Thread?

procedure Hilo_Cliente.Execute;
var
Ventana : TForm2;
begin
  Ventana := TForm2.Create(nil);
  Ventana.ShowModal();
  Ventana.Free;
  Exit;
end;

De la forma escrita anteriormente, creo que solo se crea y se destruye, ya que el thread continua...

Muchas gracias de antemano...