Problemas con accesos directos por combinación de teclas

[BioStudio]

Resulta que necesitaría aplicar el siguiente código:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;  Shift: TShiftState);
begin
  if Key = VK_F4 then
    ShowMessage('Tecla F4 presionada');
end;

Al iniciar el programa para chequear una variable en particular, probé de utilizarlo pero al iniciar no pasa nada.. probé con otras teclas y combinaciones al iniciar el formulario y nada.. ¿ algún dato en particular que requiera esta función?