Uso correcto excepciones

[[duilioisola]]

Quisiera saber cual es el uso correcto de "try...except...finally...end"

Supongamos que tengo un conjunto de líneas que posiblemente generen una excepción y que además quiero ejecutar algo en el bloque finally.

¿Debo hacerlo con dos try anidados? (try...except, try...finally)
¿Hay alguna otra opción?

Código Delphi [-]
begin
   StringList := TStringList.Create();
   try
      try
         // algo que genera excepción
         a := 1 / 0;
      except
         on e : Exception do MessageDlg('Exception '+e.Message,mtError,[mbOk],0);
      end;
   finally
      StringList.Free;
   end;
end;