Mostrar mensaje al ejecutar una consulta

[HERNAN]

Hola, quisiera saber si alguien puede ayudarme.
Como puedo hacer para mostrar una ventana tipo SplasScreen, pero no antes de empezar mi aplicación, sino cuando ya esta ejecutándose, al hacer una consulta; por ej.
He probado con ShowMessage, pero en el momento que arranca el proceso desaparece la ventanita del ShowMessage, y yo quisiera que quede algo avisando hasta que termine el proceso.
Desde ya muchas gracias.
Saludos