Campo vacío en CxGrid

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El grid (cualquiera que sea su clase) solo es una representación visual de lo que contiene cada campo de los registros de una tabla, por lo que cualquier validación que quieras hacer debes hacerla directamente en el componente que maneja la tabla. La forma más simple de resolver tu problema es corregir el error de diseño que tienes, pues la tabla debió haberse diseñado para que en los casos en donde no quieras que un campo contenga un nulo, le pongas un valor por defecto. No mencionas que BD utilizas, pero todos sin excepción te permiten indicar lo que menciono.

De manera que si declaras que un campo "folio" tiene por default un valor de 0, cuando en tu programa edites dicho valor y lo dejes en blanco (nulo) siempre se guardará 0.