SqlServer Ce es gratuito. Yo me lo descargue de la pagina de microsoft.
Al igual que la versión MSDE de Sql Server (para pc) que tambien es gratuita.
El motor que uses para acceder te es indiferente. Lo que te interesa es acceder. Y con C# toy con ADO.NET y su "maravillosa e innovadora tecnología de trabajo con datos desconectado"
No, solo he usado C# desde .NET 2003
Con los pocket funciona igual que con los PC. Tu puedes trabajar con ADO indiferentemente de si el SO es Win98 o WINXP.
Y referente a los paquetes de instalación, en Visual Studio hay un boton que es generar paquete cab. Lo metes en la maquina y ejecutas (creo que es asi).
Digo creo porque yo lo que estoy haciendo ahora mismo es investigación, y tampoco dispongo de un PDA. el hp ipaq lo tuve solo 2 dias y estuve mas rato mirando lo que tenia y jugando al solitario que programar propiamente dicho.
Un saludo y aqui estoy