nesecito enviar mensajes a objetos de un DataModule.Components[i]

[delphi.com.ar]

Bueno, ante todo aclaremos que estas confundiendo los temas, no estas enviando mensajes, estas queriendo ejecutar un método propio de una clase, tené en cuenta que los mensajes solo se los puedes enviar a las ventanas, en Delphi todos los componentes heredados de TControl y alguno otro en particular que cree una ventana.
Supongo que lo que querés hacer es algo como esto:

for i:=0 to (DataModule1.ComponentCount-1) do
  if (DataModule1.Components[i] is TQuery) then  
     TQuery(DataModule1.Components[i]).close;