Ejecutar desde un Pendrive

[lunatiko]

Hola a todos.
Realmente no se en que foro plantear esta pregunta, por eso la he puesto en varios. Alla va:
Recientemente he hecho una pequeña aplicacion en Delphi 6.0 y quiereo que se ejecute desde un pendrive (una de estas memorias que se conectan al puerto USB). El caso es que al hacer doble click en el ejecutable, no hace nada, ni muestra un mensaje de error, ni ejecuta el programa, ni nada de nada. El caso es que si hago una copia en C: del ejecutable entonces si que la puedo ejecutar desde E: (pendrive).

¿Alguien sabe por que puede ser esto?

nota: He copiado las bpls y las dlls que necesito en system32, o sea que por esto no creo que sea.

En cualquier caso gracias!