Trabajar con SQL

[GUN10]

Hola como estan!

Les comento que estuve leyendo acerca del lenguaje SQL, sus sentencias y demas para entenderlo.
Pero lo quiero es practicar a medida que voy aprendiendo, lo que no se es donde practicar.
Lo que quiero decir, no se por medio de que aplicacion crear la base de datos. Estoy utilizando Delphi 7. Me gustaria que me den una orientacion para empezar con SQL.
Con bases de datos, estuve trabajando con Paradox. El tema de creacion, realizar altas, bajas, modificaciones.

Tengo instalado el "paquete" Xampp, que lo tenia para practicar PHP, por si es necesario aclararlo.
Lei que por medio de PHPmyAdmin que viene con este paquete, podia hacer las Tablas. Pero quiero consultarles cual es la mejor opcion para aprender el codigo programando!

Saludos y gracias!