Pues tienes que hacerlo "a pie". Vamos a suponer que deseas hacer un select con una lista de paises que sacas de una tabla:
Código PHP:
$conexion = mysql_connect($host, $user, $password);
mysql_select_db($db);
$resultado = mysql_query("select id, nombre from paises");
print "<select name='pais'>";
while ($pais = mysql_fetch_array($resultado))
{
print "<option $pais[id]>$pais[nombre]";
}
print "</select>";
El script que procese el formulario recibirá la variable $pais con el código (id) del pais.
// Saludos