Seleccionar item "XX" en dblokupcombobox

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Hola

Tengo que hacer lo siguiente:

Estoy trabajando en el evento OnClick. Al seleccionar algun item de un dblookupcombobox debo realizar una pregunta, si esta es afirmativa continuo, si no, debe posicionar al dblookupcombobox en el item anterior al hacer el Onclick y salir del método.
He intentado con keyvalue, con bookmark y gotobookmark del TDataset asociado al dblookupcombobox pero no he obtenido los resultados deseados.
Si alguno puede darme una ayuda muchas gracias.