[ecfisa]

Hola carlosCalle, bienvenido a los foros de Club Delphi

Como es costumbre, te invitamos a leer nuestra guía de estilo

Según entiendo los requisitos que solicitas son:

1. El Edit debe tener el foco en todo momento
2. Cuando el Edit recibe datos estos deben añadirse a la tabla y el cursor quedar posicionado allí.
3. Los usuarios deberán poder desplazarse por los registros con las teclas arriba/abajo.

Ejemplo de un modo en que podrías hacerlo:

Código Delphi [-]
...
interface

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  el_Edit.TabOrder := 0;
  //  si hay otros controles, evitar el cambio de foco con Tab 
  // Ctrl1.TabStop := False;
  // Ctrl2...
  DBGrid1.Enabled := False; 
end;

// no saldrán del edit con el mouse
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
var
  R : TRect;
begin
  R := el_Edit.BoundsRect;
  MapWindowPoints(Handle, 0, R, 2);
  ClipCursor(@R);
end;

// controlar la teclas presionadas
procedure TForm1.el_EditKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
  case Key of
    VK_DOWN   : DataSet.Next;
    VK_UP     : DataSet.Prior;
    VK_RETURN : begin  // se reciben datos
                  DataSet.Append;
                  DataSet.FieldByName('Campo-para-el_Edit').Value := el_Edit.Text; //(o la conversión correspondiente)
                //DataSet.FieldByName...
                //...    
                  DataSet.Post;
                end;
     VK_ESCAPE : Close; // Salir
  end;
end;

// restaurar área del mouse
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  ClipCursor(nil);
end;

La situación no me quedó del todo clara, por lo que no voy a sugerirte algún método alternativo para la acción.

Saludos