No tenes que hacer otra cosa que compilar el proyecto. Esto te dejará un ejecutable en la misma carpeta de tu dpr y con el mismo nombre de este (a menos que hayas pedido explicitamente otra carpeta en Project/Options/Directories-Conditionals/output directory).
Cuando ejecutas un programa de kylix/delphi dentro del IDE este crea y graba el ejecutable, y manda que este se ejecute... jamás se interpreta.
Hasta luego.
