Si "continuar con el procedimiento" para vos significa continuar con el ciclo, has ubicado el bloque try/except de manera inadecuada.
Debiera ser algo como:
Código Delphi
[-]
for i := 0 to 1000
try
HacerAlgo;
except
on EOleException do ;
end;
si no es eso, por favor explicate mejor.
Hasta luego.