Revisa el evento DrawCell del StringGrid.
Teóricamente ahí puedes "repintar" la celda, en éste caso cambiarle el color de fondo. Entre los parámetros del evento tienes éste:
State: TGridDrawState
TGridDrawState = set of (gdSelected, gdFocused, gdFixed)
Con éste puedes saber si la celda está Seleccionada y el Grid no tiene el foco (que creo que es lo que necesitas).
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