[Neftali [Germán.Estévez]]

Juntando lo que te han dicho, yo usaría este:

Código Delphi [-]
msg := '';
try
  try
    with Mfd do
    begin
      dirpadrao      := ReadString('MFD','DiretorioPadrao','');
      pathorigem     := ReadString('MFD','PathOrigem','');
      pathdestino    := ReadString('MFD','PathDestino','');
      arquivoorigem  := ReadString('MFD','NomeArquivoOrigem','');
      arquivodestino := ReadString('MFD','NomeArquivoDestino','');
    end;
    if not DirectoryExists(dirpadrao) then
      if not CreateDir(dirpadrao) then
        msg := 'Não foi possível criar o diretório padrão';

    SWEDA_CapturarDispositivo(1,0,'',0,15000);
    SWEDA_ReproduzirFitaDetalhe(PathOrig,PathDest,dtIni,dtFim,0);

    CapeadorReducaoZ;
    CapeadorItens;
    GravaReducao_Z;
    GravaItens;

    if not DeleteFile(dirpadrao) then
      msg := 'Não foi possível deletar arquivos no diretório padrão';

   finally
     if (msg <> '') then begin
       Warning(msg);
     end;
   end;
except
  on E:Exception be begin
    raise;
  end; 
 end;

Utilizando lo que hay en el finally sólo sacas el mensaje cuando exista error. Además siempre compruebas si lo ha habido; Por ultimo, queda el Except, por si ocurre cualquier otro error inesperado, que tengas constancia de él.

Tal vez, yo lo organizaría de otra forma, pero mantendría esos elementos.