[ecfisa]

Hola jocaro.

Si entendí bién tu pregunta, el TComboBox ya realiza la acción que buscas, ejemplo:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  with ComboBox1 do
  begin
    Style:= csDropDown;
    Items.Assign(Screen.Fonts);
    Sorted:= True;
    ItemIndex:= 0;
  end;
end;

Estando el foco en el combo, verás que realiza la búsqueda incremental a medida que presionas las teclas correspondientes.

Saludos