¿Tienes bien conectados los componentes? El zQuery, El DBGrid, el TDatasource,...
Te recomiendo que para comprobar coloques una sentencia de ejemplo (Select top 5 * from Empleados) en el zQuery y la actives en diseño; Deberías ver los registros en el Grid. Una vez que funcione la eliminas en diseño y la utilizas en ejecución.
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