Hola compañero
Revisa este hilo
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=7689
tienes un ejemplo de cómo hacer la cadena de conexión y de cómo hacer una consulta (que es lo que tu necesitas ahora mismo)
y si quieres avanzar un poco más (hacer Insert, Update,... desde Delphi) aquí tienes algún enlace más:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=7391
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=3774
Y, si todavía quieres más, busca en el sub-foro "Conexión con bases de datos" donde encontrarás respuestas más concretas.
Saludos,